查看完整版本: 法国金融专业就业情况探讨

[quote]Post by [i]caryia[/i] DR]*wx6mq?
前辈不要太失落了，情绪的波动都是阶段性的，这一段过去了就好了
fi&`O0Ed;T+y 自己同胞过的很辛苦的确让人感慨，这里我只能说，我可以现身说法证明还是有一切都很顺利没有遇到什么太大挫折的留学生的．'\ u%ORW
高商那个帖子我也看了，但是没有发言，感觉有很多人对高商还是不了解，所以才会感慨似乎有钱就能进如何如何．这个东西，清者自清，没必要争论个高低．高商难在哪里，好在哪里，只有真正拼进去的人才明白．@'D0B1d1Vw,TI*` y"f
银行里的金融我可以说是一点都不... [/quote]Wu!c6[L'_;g

XQX:Wh,A }y;f?!f?
a
p
:sweat: 我还比较年轻的好法 :confused: :confused: N,lE?
Y^

$Kh4G_0^"_1\ 就是心态老了点:ft: :ft:

毕业实习。。CAC40的集团总部。。service consolidation...负责欧洲地区的子公司
~2C2xK,L!kdh *N-x"E
b'{T
consolidation..我不知道中文怎么说
$M ^U nax?
xhN g*e 就是每个人以地区来划分 负责一个portefeuille 里面大概有30个子公司。。然后每个月子公司都会上报财务报表 。。按照他们地区的会计准则 货币。。。总公司consolidation得人主要负责一个verifier他们的reporting 。。。就比如说要负责培训子公司的cfo 怎么用软件 怎么上报 用什么compte 哪个flux 然后每个月上报都有期限的 如果他们推迟上报了 我们要负责在他们屁股后面催 他们一般有什么问题了 我们就是他们的110 :sweat: 反正他们不懂 我就必须懂:cry: 其实我也不懂:confused: :confused:
ex$e*Y7E+q2l2R
C7r;gzBf2m 他们的donnee上来了 我们就要开始报表组合整理 变成集团的
;dRZK9f Wqz Xx8rN
比如 如果双方都是集团的 他们之间的achat vente 对集团来说都没有任何收益 所以必须rapprocher et eliminer h5}@ xX%U!u
如果双方有纠纷的 有时候因为货币的转换  这个时候我们就来做纠察了 :sweat: Yh;d1k%[.Rj:J
"J3d5G)d;T/}
还有如果cfo又发现错误了 那个时候上报期限已经关闭 那就只有我们出面进行修补纠正:biggrin::
,?X"v)kH5r_Rl?p 还有 有3种形式的controle  ....比如有些子公司不是百分之一百被集团掌控 那就说明还有一部分是interet minoritaire 。。。这里我就不展开了 涉及到很多consolidation的东西
'C[F&~HvP9Jb
y*c(cKg*] 还有 在他们子公司上报的科目里面涉及到 impot differe 。。。这个我们就要跟fiscalite部门合作  及时进行沟通
a9?f(BWU!P8f^-CR f/c ce3NDd
还有 他们在这里上报的CA要和 在controle de gestion那里上报的进行rapprocher
5F(A!{)~ YAPD{ 用的是２种软件　这个是公司一种形式的ｃｏｎｔｒｏｌｅ?7_tFSs8Ze;P+F4^)A

~wd%D1m-]o%u 还有　我们每个人都要全权负责自己手里的ｐｏｒｔｅｆｅｕｉｌｌｅ
n)o'~7eTON&]0@ 要清楚他们ｔｒｉｍｅｓｔｒｅ的变化
8h
@6t vs*IEb5u q 要进行分析　这个还是比较有趣的
&Ji$m8{h8M*E0g*oJ5F&Z
/g U&|)Iv#w 然后　每３个月做一个季度报表　ｓｅｌｏｎ　ＩＦＲＳ
s+Bqz9Z2?#W 然后因为集团在美国上市　然后还要进行ｒｅａｊｕｓｔｅｍｅｎｔ　编程ｕｓｇａａｐ
;o r8tl B7i3f?e
6X2l-@Qh6D&_ K ｃｏｎｓｏｌｉｄａｔｉｏｎ的工作一般都是比较轻松的　３个月一般忙２个星期:iblcEms
[$lU a"X
因为她有一定的ｄｅｌａｉ要ｒｅｓｐｅｃｔｅｒ　哪２个星期简直不是人干的:cry: #fdD)k4Sit
mZ-C&M?k6i
其他还好F^S;i,QK
p%o#c @%R(g/D
涉及到很多ｃｏｍｐｔａｂｌｅ得东西　但他又不是单单的懂基本的ｂａｓｅ 还涉及到集团的东西 pz%W:l y+JD
你做过consolidation　以后也可以去ｆｉｌｉａｌｅ干活4fuD%H`U5v:I
H!C0h*@ j?/A
税收的东西也涉及到
nl-\vy*wGq-A 跟ｆｉｌｉａｌｅ的ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ很多Jnz4tx,h!Z @
也承担一定的ｒｅｓｐｏｎｓａｂｉｌｉｔｅ

好帖,
6s)FqqSz:i8Ol5@ 今天刚看到 先顶一下.下周末再发言.明天又要上班了 比较郁闷 没心情写.
ik8a_5X!J)M~ 4cZbRr Nr5Z
本人CCA毕业的 现在在一个大公司做GESTION DE TRESORERIE 做实习,11个月的实习!不是人干的:cry: 不过再过2个月就要重生了:xizao:
[$jpe/N d%@ {YBfP)t*U^
期待着大家的发言

[FONT=宋体]这里开始热闹起来了，希望大家都能踊跃发言[/font]
8A!y]%s&Vf    
){;m:U(^$^-F#S*M8R   [FONT=宋体]我还是先把金融衍生工具说完。举一个[/font]CURENCY FORWARD CONTRACT [FONT=宋体]的例子，比如一个大公司[/font]A [FONT=宋体]每年把它的产品卖往世界各地，公司预计在未来不久的日子会收到一笔大金额的美元，但同时公司很担心美元对欧元继续贬值，于是公司[/font]A[FONT=宋体]就可以在柜台市场上买一个[/font]FORWARD [FONT=宋体]的合同来卖出美元，买入欧元。它可以打电话给[/font] SOCIETE GENERAL [FONT=宋体]这样的银行，也可以打电话给[/font] MERRILL  LYNCH [FONT=宋体]这样的非银行的公司。假设[/font]A [FONT=宋体]打电话给了[/font]SOCIETEE GENERAL [FONT=宋体]，这样[/font]SOCIETE GENERAL [FONT=宋体]就是[/font]DEALER  [FONT=宋体]而公司[/font]A [FONT=宋体]就是[/font] END USER[FONT=宋体]。[/font] FORWARD [FONT=宋体]的交易通常都是通过电话线交易的。每个[/font]DEALER [FONT=宋体]都有一个[/font] QUOTE DESK[FONT=宋体]，它的电话号码大多数的市场主要参与者都知道，如果参与者想做一笔交易，它就可以打电话给[/font]DEALER [FONT=宋体]询价，[/font]DEALER [FONT=宋体]即做买的交易，也做卖的交易，也就是所说的[/font]BID ASK[FONT=宋体]，[/font] [FONT=宋体]之间的差额叫做[/font]SPREAD [FONT=宋体]，当[/font]DEALER [FONT=宋体]例如[/font]SOCIETE GENERAL [FONT=宋体]接受做这笔交易的时候，实际上是它接受了风险替公司[/font]A [FONT=宋体]，也就是说如果美元大跌的情况下是[/font] SOCIETE GENERAL [FONT=宋体]要承担这个风险。但通常的情况下[/font]DEALER [FONT=宋体]，这里是[/font]SOCIETE GENERAL [FONT=宋体]它也不愿意承担这个风险，于是它找到市场上的另外一个参与方通过现价交易或者通过衍生工具把这个风险在转移出去。实际上这里[/font]DEALER [FONT=宋体]，这里也就是[/font]SOCIETE GENERAL [FONT=宋体]就是一个风险批发商，把风险买进来，在把风险卖出去，它就赚这个差价，简单吧，和卖菜的一个原理。最后买这个风险的人是另外一个[/font]END USER F&v(iQAM ~g
   *n,DAEx
  [FONT=宋体]有人也许要问，那为什么，[/font]END USER [FONT=宋体]这里公司[/font]A [FONT=宋体]不直接找另外一个[/font]END USER [FONT=宋体]了呢。这样报价会便宜很多，其实这个问题很简单，[/font]END USER [FONT=宋体]很难找到另外一个[/font]END USER [FONT=宋体]刚好与它有相配的风险喜好，也没有[/font]DEALER [FONT=宋体]这么多的专业知识和信息来源，以及客户网，就是这么简单。而[/font]DEALER [FONT=宋体]所做的卖和卖，赚差价，就是我前面所说的[/font]MARKET MAKING

小甲鱼是学会计的吗，CONSOLIDATION  就是合并报表，跨国公司在世界各地有很多子公司。每个子公司根据自己国家的会计准则，做出来的会计报表在合并成集团的总报表的时候要对各个子公司的报表进行调整，在法国所有的上市公司都必须遵照IFRS 国际会计准则进行调整，同时许多集团内子公司的交易也要进行调整。我以前也在法国最大的集团之一的总部工作过，它们的SERVICE CONSOLIDATION 也很大，分具体操作的和技术支持的，具体操作的又按照世界几大洲，国家分类，做REMONTE DE  FLUX ，感觉这个部门对会计的要求比较高，#wWMz8e` `%B-I E

u1e%h;^k S7^#V 再回到金融衍生市场，还有很多有意思的东西，不过比较复杂，不知道有没有朋友感兴趣来讨论，至于投资银行可说的就更多了，，有空大家在一起讨论
@IDpE,N
^\#w(?n'x
还有一个比较有意义的话题不知道大家有没有兴趣讨论，就是象会计事物所这样类型的公司，在法国有很多朋友感兴趣，但对它的岗位以及职业的内容却不太了解，

我学finance。。。不过３个实习就走上ｆｉｎａｎｃｅ　ｄ'ｅｎｔｒｅｐｒｉｓｅ的道路了
p0o\JOy :smile: W8QL F(]"lDn
I.Y@4ez(hO3@?}~
你以前是不是作　ｃａｒｔｅｓｉｓ　ｍａｇｎｉｔｕｄｅ　:smile: 2_2Dl&YZ'j&Xh f L

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e NU;p0m6z o.k7^%u

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Z:_.A!B0MS1m,q
1Dht(PK9brJ
x b$EAx T [quote]Post by [i]callefrancia[/i] e V2s,h+``G
小甲鱼是学会计的吗，CONSOLIDATION 就是合并报表，跨国公司在世界各地有很多子公司。每个子公司根据自己国家的会计准则，做出来的会计报表在合并成集团的总报表的时候要对各个子公司的报表进行调整，在法国所有的上市公司都必须遵照IFRS 国际会计准则进行调整，同时许多集团内子公司的交易也要进行调整。我以前也在法国最大的集团之一的总部工作过，它们的SERVICE CONSOLIDATION 也很... [/quote]

搬凳子等听楼主讲金融产品和投资银行.

[quote]Post by [i]callefrancia[/i]
Is8P3[M
Q [FONT=宋体]这里开始热闹起来了，希望大家都能踊跃发言[/font]7T(z!q&dt

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b7]j]U"J,o [FONT=宋体]我还是先把金融衍生工具说完。举一个[/font]CURENCY FORWARD CONTRACT [FONT=宋体]的例子，比如一个大公司[/font]A [font=宋体]每年把它的产品卖往世界各地，公司预计在未来不久的日子会收到一笔大金额的美元，但同时公司很担心美元对欧元继续贬值，于是公司[... [/quote]
KjV_+rO3A s~F|1r(M
你说的情况好象更像是互换，对于远期，银行并不用找另一个公司B。在你举的这个外汇远期例子中，银行一般操作是 借入美元，按即时汇率兑换成欧元，然后按照欧元存款利息计息。到了结算日，给公司A欧元，收入美元，清账。其中所赚的钱是利息之间的差价。

你说的是公司用在现货市场上的操作来规避风险，我说的是公司在FORWARD 的柜台交易市场上来规避风险，是两回事情，公司可以有很多方法来规避分 险，甚至包括买入OPTION 你说的互换是指SWAP 吗，SWAP更多的是指浮动收益交换固定收益，比如浮动利率，交换固定利率，世界上大公司的大笔单子，一般是用在FORWARD CONTRA 啊来规避风险的，你说的是小金额的单子，你说的利率差是计算期货价格的一个基础。其实公司不是用来赚这个钱的，只是为了在现货市场上来他套期保值，，，我的观点

我说的就是FORWARD， 只不过我描述的是银行的操作，对公司来说仅仅是签一个FORWARD的合同，到时间拿出美金，拿入欧元。
i&y4x[(b3MjDUn
对于公司来说，互换和远期汇率合同（ forward ）的区别在于，互换一般有多个执行日，比如我有一笔日元贷款，期限为10年，每年年终付息，为了规避每年年终的汇率风险，我会考虑签一个互换合同。而FORWARD通常都只有一个执行日，比如你举的例子中，我有一笔美元合同收益，我可以通过购买期货来规避风险。 如果在第一种情况中我采用期货的话，我就需要买多个期货来规避汇率风险，这样成本远大于互换。
6R7~'Z e9{N L8e3qWN2`%R
刚刚说的是对于公司，但对于银行来说，互换和期货的操作手法就完全不同了。一般银行和公司签订远期汇率合同后，（在该例中）会借入美元，根据即时汇率换成欧元拆出。到了到期日，收回公司的美金，归还借入的美金，然后收回拆出的欧元交给公司。而远期汇率的确定也是按照这个逻辑确定的。
/`EQ._kc#q/^*R:S1l^
9I:t%\9?1P nX-} 只有在互换合同中，银行才会找另一个公司B，签订一个反向的互换合同（该例中就是公司B给银行欧元，银行给公司美金），银行赚取的是中间的汇率差。互换合同并不局限于利率互换，货币互换也很常见。
2U3\-z.a;e2`Lt'X 你说的情况对公司来说一般常用远期利率合同来规避风险，但你所描述的银行的操作，确是互换操作。

你这么说我就明白了，没看清楚你的话，你说的有道理，不过，DEALER 接这笔业务的目的是为了赚钱，如果两种货币的比率不合适的话，银行的这种操作不一定有利可图，银行是不会做得。还得要通过我说的方法，，其实我举FORWARD 这个例子，就是想说明大部分的柜台交易的交易方式，参与方，这个机制，公司也就是END USER是为了规避风险，银行呢就是希望通过它的服务赚钱。市场有时这么运作的。当然你说的很对，完全同意

银行的这个操作和汇率没有关系，只存在一定的利率风险（如果远期时间较长，比如一年）。aR
S+zoC~
在这个案例中，远期欧元美元汇率= 即期欧元美元汇率+即期欧元美元汇率*(美元利率-欧元利率)*天数/360+银行的利润 （这里不考虑时间因素）
+ZS!fS eXQ5O 对银行来说，唯一的风险在于，如果期间美元和欧元的利率发生变动，可能会有一些风险。
a"HO @PeM
;iHK.xW 远期汇率合同的缺点在于，银行需要借入一笔钱，这就增加了成本。我记得利率衍生产品中有CAP 和 Floor，这两种都不需要银行借入一笔钱，到期后仅仅是结算利率差价，所以给客户的价格可以相对远期利率低些。不知道有没有类似的汇率衍生产品。

我说的就是利率，两种货币的各自的利率，上面打错了，打成了比率，不好意思

frankfu 我又看了一下你说的话，还是觉得你说的和我说的不是一回事情，也许是我没有表达明白，公司A找DEALER 这里是SOCIETE GENERAL 签的合同的确是 FORWARD 因为它是在将来的约定的时间里按照一定的价格交易，公司A就把风险转给了SOCIETE GENERAL ，然后银行不愿意承担风险，就要把风险转移出去，你说的那个银行的操作方法是银行用在现货市场的交易来规避这个风险，其实这个操作END USER 公司A 自己也可以做，只要它可以借到美元，但问题是企业的目的是规避风险，希望在将来有一个固定的汇率，这样公司的预算和控制才能起作用，这也是现在的上市公司都在做的，是IFRS的要求，但对银行来说就不一样的，它做这个交易的目的是赚钱，银行在市场上按照你说所的做并不能保证赚钱，因为这还决定于银行和END USER 的合同定的远期交易的转换的价格，以及两种货币的利率的变化情况，如果是美元利率大幅上升，而欧元利率大幅下跌的情况下，银行是由风险的，特别是交易金额很大的情况下。还有我不知道你所说的互换是指什么，从你表述的意思上看，你说的是SWAP，但这里和SWAP没有什么关系，因为END USER 和银行间做的的确是一笔交易。对客户来说没有利息的问题，我只是想在将来的某个时间买入欧元，卖出美元。所以对银行来说，它最好的方法是在把这个合同的风险转移出去，如果能找到另外一个方向相反的END USER 那时最好，但这很难，还有一个方法，就是SOCIETE GENERAL 找其他的DEALER 愿意来承接这个风险，SOCIETE GENERAL 就在和这个DEALER 再签一个合同，SOCIETE GENERAL 这样就可以没有风险，或者是小风险的赚钱，而另外一个DEALER 之所以愿意在做这个冤大头的原因是它对风险的判断和SOCIETE GENERAL 不一样，它在找一个下家DEALER 或者END USER 或者通过市场上其他的金融衍生工具来规避风险。其实这个市场都是这么在运作的，，一个要规避风险，一个要赚钱，投行就搞了一堆这样的金融衍生工具来，想办法赚钱。我举FORWARD 的这个例子也就是说明这个。

还有我这里提的都是柜台交易市场。这很重要

[quote]Post by [i]callefrancia[/i] 4l0|O;W(_b#['`
frankfu 我又看了一下你说的话，还是觉得你说的和我说的不是一回事情，也许是我没有表达明白，公司A找DEALER 这里是SOCIETE GENERAL 签的合同的确是 FORWARD 因为它是在将来的约定的时间里按照一定的价格交易，公司A就把风险转给了SOCIETE GENERAL ，然后银行不愿意承担风险，就要把风险转移出去，你说的那个银行的操作方法是银行用在现货市场的交易来规避这个风险，其... [/quote])j!t7dDO!ky&r `


e]zR rCyJ 我又仔细看了一下你的帖子，感觉有可能你把远期、期货、互换有些混淆了。
n K'a#VQ4O 对于远期合约（foward contract），其汇率一般是固定的，就是远期汇率+银行利润（不同银行利润可能略有区别，可以通过谈判）。银行签完合约以后，一般马上进行我前面所描述的平盘操作以规避汇率风险。或许会承受一定利率风险，但银行并不会因此采用其他操作手法。而且远期合同一般都是OTC的（柜外交易）7P|9m1jX`
Ui]$\Me
而对于期货合约（futures contract ），汇率不是固定的，一般有多种规格（汇率，金额，交易时间）的合同。但是期货合约是在期货交易所交易的，所以一般没有银行直接参与，但形式和你说得有点像，只不过交易所充当了银行的角色。期货合同一般是柜台交易 i,PD7e ~*|

V%t
Br1u0u&X*C'}qD 最后对于货币互换（也有叫外汇掉期合同），银行就充当了做市商的角色，[FONT=Simsun]作为中介者来实现双方委托人的交易，以规避双方的信用风险，并从中赚取一个差价。但互换一般是柜外交易。[/font]

[quote]Post by [i]callefrancia[/i] "R%X*uHAUT
frankfu 我又看了一下你说的话，还是觉得你说的和我说的不是一回事情，也许是我没有表达明白，公司A找DEALER 这里是SOCIETE GENERAL 签的合同的确是 FORWARD 因为它是在将来的约定的时间里按照一定的价格交易，公司A就把风险转给了SOCIETE GENERAL ，然后银行不愿意承担风险，就要把风险转移出去，你说的那个银行的操作方法是银行用在现货市场的交易来规避这个风险，其... [/quote]6r+Vx"OYn

$O8KD+KrS 另外补充一点，公司没有办法做这个操作。银行之所以可以做这个操作，是因为所谓的借入贷出只是名义上的，钱都在银行自己手里。
.`ZP0Z"QYT[M 对银行来说`'Jo J3\/Mz
借入美金（成本是美金的存款利率）
/o$_s?6x7FSS 换成欧元,`j$mV6E7Gv
贷出欧元（拿到的是欧元的贷款利率）K9j/n|0`"U`+K
而在计算远期汇率时，用的却是美金的平均利率（高于美金存款利率）和欧元的平均利率（地域欧元贷款利率），所以银行的这个平盘操作的成本要低于这个远期合同实际价格，这也是这个远期合同的利润来源。I6T9_,N!d-v

S B P_q],B 而对于公司来说，如果进行操作，他的成本恰恰相反
;h$if\T`!{1K q 借入美金（成本是美金的贷款利率）(L3E.hu]+v`
换成欧元
,gv&pf
[P.t
Pc 贷出欧元（拿到的是欧元的存款利率）
,|gTX%b 这样反而高于远期汇率了。所以公司自然愿意和银行签远期合同。

你说的这个我完全同意，其实我说的FOWARD就是柜台交易，我在前面说的很清楚在中国怎么翻译。我到真的不知道，我以为就是期货呢，FUTURE 就是交易所交易，这我前面说的也很清楚。我讨论的就是FORWARD，你说的这个原理我很清楚。但我的观点还是和你不一样，你说的只是银行的一种最基本的操作方法，在柜台交易上，产品都是量身定做的，而且金额都大得不得了。银行不能不顾风险。它一定会找一个其他的参与方使用其他的衍生工具，或者在SPOT市场上把风险规避掉的，我不知道你为什么这么肯定。你现在是做这个交易吗，也许是我错了，不过，我觉得这是基本的原则，我也知道这样的交易，。也许我们说的不是一个东西。
h+^)XW.W4k9qO9m .]2](hgI9~ g2V
与这个操作的 银行美元对欧元的银行，包括，UBS Warburg ，Deutsche Bank JP Morgan Chase 都是这样操作的HY]#](_+h v

.D(Lx8No 不过这个不重要，重要的是了解这个机制。

讨论还挺有意思的，公司能不能做这个现货市场上的规避风险我还真不知道，理论上可以，借入美元，换成欧元，投入无风险的产品做投资。我也不知道是不是有公司这么做，反正我没见过，至于银行是不是一定比企业自己做便宜，我不知道，因为涉及到很多的因素。理论上也是银行的便宜。

我觉得你们两个说的都是正确的，只是方法不一样。楼主说的是银行帮找买家和卖家，获取中间的汇率差，此操作类似MARKET MAKER。FRANK说的是，不用同时找买家和卖家，只要做一个平盘的操作就可以。不过楼主说的方法银行规避了风险，而FRANK说的银行仍然有利率变动的风险。
8`E2fK'g0\3U!iO
;^l:fUc#`#A5O 在完美市场条件下，汇率间REPORT和DEPORT跟利率差价是一致的，所以FRANK的操作不会有风险。但是市场并不是完美的，所以FRANK的操作仍然有风险。

qui travaile a la bnp?

pour quoi?

est ce que tu travaile au BFI?
0D3Y:O#f,[td\D)o parce que, chui en satge au pole MRC ds le BDDF, mé g envie de faire un stage à BFI.  .?Y
E{[.i(H%X g
si oui, je peu pose quelque qeustion stp? merci d'avance!

希望大家能继续啊

都放假了吗?没有人了:cool:

强人真多啊, 本人是读管理的, 说实在的, 金融方面不是很在行,但是来法国的第一个实习, 也就是现在的这个是在法国一家大企业做财务. 具体做的是客户的应收帐款管理, 法文是LE CREDIT DE CLIENT ET LE RECOUVREMENT, 主要工作是DSO的计算和目标设置, 觉的挺有意思的,也接触了很多CDG的人, 蛮想在M2结束了以后找个CDG去实习的, 说像我这种没背景, 有被直接接触过CDG的人, 他们会给我实习机会吗?b'aK5`|m&PM.C
_ rtg#ds4_5c;l
jI
另外, 像大企业中, 实习的或者工作的, 大多都是高商的, 而且都互相认识, 挖个大学的, 还真不简单啊. 我算是幸运的了, 回想起来, 就是当初笔试的时候, 涉及到数字的逻辑题我全答对了, 反而, 一些文字题连题目都没看懂, 当初报的是市场部, 没想后来财务缺人, 把我叫去了,哈哈

等待小甲鱼来讲解一下FINANCE D‘ENTREPRISE，我肯定是要走这个了，偏CDG或者GESTION DE RISQUE， CHOIX D’INVESTISSEMENT 一些，法国大街前辈，不好意思，我很努力的看你和FRANK前辈的帖了，但是我实在是基本没看懂，就不发言了。
&?De(Xh.Vp?K 水平有限，惭愧。

这个帖子不错。很有意思。老实说，本来也和楼主一样，想进金融marche行业，可是最近想法有点变了，还是觉得4大比较有用一点，MARCHE的前途虽然好，但是本身过于偏，受到经济影响的层面太大，这两年金融景气，可是就在前两年网络经济泡沫的时候，金融可是受了不少的冲击，一度非常的低迷。而且如果做投行最重要的就是拉业务，其实投行和一般的公司没有什么两样，只不过卖的是金融工具，这也就是为什么大多数的中国人都很难做前台类似于sales之类的工作，大多做的是quantitive和MIDDLE，BACK. 如果做基金，理论上buyside的压力要小一点，可是基金做得不好，没有业绩，就是没有奖金，天天提心吊胆，日子也不好过。  加上自己是个女生，投行类的front工作压力实在太大，没日没夜，而在投行做一个MIDDLE和back还不如在四大里熬个几年升manager或者跳槽去公司作财务。虽然做会计这类的工作唯一的缺点，就是要考证，但是比较稳定。可惜的就是自己考了CFA，钱花出去了，结果自己又不想干了，现在只能安慰自己，以后自己投资，至少有了点基础，不会被人骗，哈

刚刚念完finance d'entreprise 正处于找实习的阶段  真是看不见前方的路呀

前面有人问Alternative investment，这是关于它在维基百科上的词条，详情进内查看即可。La [b]gestion alternative[/b] est un mode de [url=http://fr.wikipedia.org/wiki/Gestion_de_portefeuille][u][color=#0066cc]gestion de portefeuille[/color][/u][/url] appliqué par certains [url=http://fr.wikipedia.org/wiki/Fonds_d%27investissement][u][color=#0066cc]fonds d'investissement[/color][/u][/url] dits « fonds alternatifs » ou « fonds spéculatifs », ou en anglais [i]hedge funds[/i].

CONTINUE...